Høyfrekvente data og markeds-mikrostruktur analyse
Markeds-mikrostruktur analyse studerer hvordan priser dannes fra "tick-level" handels- og kursdata, og undersøker ordrebokdynamikk, bid-ask-spread og prisoppdagelse. Det moderne økonometriske rammeverket ble etablert av Hasbrouck (2007) og utvidet for høyfrekvente data av Aït-Sahalia og Jacod (2014).
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Hasbrouck, J. (2007). Empirical Market Microstructure: The Institutions, Economics, and Econometrics of Securities Trading. Oxford University Press. ISBN: 978-0195301649
- Aït-Sahalia, Y. & Jacod, J. (2014). High-Frequency Financial Econometrics. Princeton University Press. ISBN: 978-0691161433
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 1). High-Frequency Data and Market Microstructure Analysis. ScholarGate. https://scholargate.app/no/finance/high-frequency-microstructure
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- HAR-RV-modellen for realisert volatilitetFinans↔ compare
- Renterentemodeller (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Finans↔ compare
- Merton Jump-Diffusion ModellFinans↔ compare
- Likviditetsrisikomodeller (Amihud, Roll, LOT)Finans↔ compare
- Tilbakeprøving av Value-at-Risk (VaR)Finans↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →