Ekstremverdi-teori (EVT)
Ekstremverdi-teori er et statistisk rammeverk for modellering av sjeldne hendelser som ligger i halen av en sannsynlighetsfordeling. Som utviklet i Coles (2001) og anvendt på risiko av McNeil, Frey & Embrechts (2005), tilbyr den to standardruter: den generaliserte ekstremverdifordelingen (GEV) for blokk-maksima og den generaliserte Pareto-fordelingen (GPD), brukt i peaks-over-threshold-tilnærmingen, for overskridelser over en høy terskel.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+1 more
Kilder
- Coles, S. (2001). An Introduction to Statistical Modeling of Extreme Values. Springer. ISBN: 978-1852334598
- McNeil, A. J., Frey, R., & Embrechts, P. (2005). Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools. Princeton University Press. ISBN: 978-0691122557
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 1). Extreme Value Theory (GEV, GPD, Peaks-Over-Threshold). ScholarGate. https://scholargate.app/no/finance/extreme-value-theory
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModellØkonometri↔ compare
- Conditional Value-at-RiskFinans↔ compare
- Eksponentiell GARCH (EGARCH)Økonometri↔ compare
- Realisert volatilitet og HAR-modellenFinans↔ compare
- Value at Risk (VaR)Finans↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →