Credit Valuation Adjustment
Credit Valuation Adjustment (CVA) er markedsprisen på motparts kredittrisiko innebygd i over-the-counter (OTC) derivater. CVA måler tapet ved motpartens mislighold, og tar hensyn til både sannsynligheten for mislighold og eksponeringen på det tidspunktet. Det har blitt en nøkkelkomponent i verdsettelse av derivater og risikostyring siden finanskrisen i 2008.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Metodekart
Nabolaget av beslektede metoder — velg en node for å utforske.
Kilder
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Credit Valuation Adjustment (CVA). ScholarGate. https://scholargate.app/no/quantitative-finance/credit-valuation-adjustment
Hvilken metode?
Sett denne metoden ved siden av sin nærmeste slektning og les dem side om side — biblioteket legger bøkene på bordet; valget er ditt.
- Debet Valuering JusteringKvantitativ finans↔ sammenlign
- Merton-modellenKvantitativ finans↔ sammenlign
- Risikonøytral verdsettelseKvantitativ finans↔ sammenlign
Referert av
Similar methods
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →