Hull-White-modellen
Hull-White-modellen (1990) er en énfaktors korttidsrente-modell med tidsavhengig gjennomsnittstilbakevending og volatilitet, designet for å eksakt tilpasse den initielle rentekurven. Den generaliserer Vasicek-modellen for å tillate bedre kalibrering mot observerte obligasjons- og derivatpriser, og brukes mye for prising av rentederivater (interest rate exotics) og styring av renterisiko.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Metodekart
Nabolaget av beslektede metoder — velg en node for å utforske.
Kilder
- Hull, J., & White, A. (1990). Pricing interest-rate-derivative securities. Review of Financial Studies, 3(4), 573-592. DOI: 10.1093/rfs/3.4.573 ↗
- Brigo, D., & Mercurio, F. (2006). Interest Rate Models: Theory and Practice (2nd ed.). Springer-Verlag. link ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Hull-White One-Factor Interest Rate Model. ScholarGate. https://scholargate.app/no/quantitative-finance/hull-white-model
Hvilken metode?
Sett denne metoden ved siden av sin nærmeste slektning og les dem side om side — biblioteket legger bøkene på bordet; valget er ditt.
- HJM-rammeverketKvantitativ finans↔ sammenlign
- Libor Market ModelKvantitativ finans↔ sammenlign
- Risikonøytral verdsettelseKvantitativ finans↔ sammenlign
- SABR-modellenKvantitativ finans↔ sammenlign
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →