Kredittrisikomodeller (Merton, KMV, CreditMetrics)
Kredittrisikomodeller estimerer sannsynligheten for at en låntaker misligholder og den resulterende fordelingen av kredittap. Den strukturelle tilnærmingen ble introdusert av Robert C. Merton i 1974, som behandlet et firmas egenkapital som en kjøpsopsjon på dets eiendeler, og ble senere utvidet til KMV-rammeverket for avstand til mislighold og CreditMetrics-porteføljemodellen for ratingoverganger publisert av J.P. Morgan i 1997.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Metodekart
Nabolaget av beslektede metoder — velg en node for å utforske.
Kilder
- Merton, R. C. (1974). On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest Rates. The Journal of Finance, 29(2), 449-470. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1974.tb03058.x ↗
- Gupton, G. M., Finger, C. C., & Bhatia, M. (1997). CreditMetrics Technical Document. J.P. Morgan, New York. link ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 1). Structural and Portfolio Credit Risk Models (Merton, KMV, CreditMetrics). ScholarGate. https://scholargate.app/no/finance/credit-risk-models
Hvilken metode?
Sett denne metoden ved siden av sin nærmeste slektning og les dem side om side — biblioteket legger bøkene på bordet; valget er ditt.
- Eventstudie (CAR og BHAR)Finans↔ sammenlign
- Renterentemodeller (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Finans↔ sammenlign
- Likviditetsrisikomodeller (Amihud, Roll, LOT)Finans↔ sammenlign
- Logistisk regresjonForskningsstatistikk↔ sammenlign
- Tilbakeprøving av Value-at-Risk (VaR)Finans↔ sammenlign
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →