Kredittscoring (Scorecards, WoE/IV)
Kredittscoring er en statistisk teknikk som estimerer sannsynligheten for at en låntaker vil misligholde en finansiell forpliktelse. Ved bruk av Weight of Evidence (WoE) binning, Information Value (IV) variabelseleksjon og logistisk regresjon, konverteres rå søknadsdata til en enkelt heltallsscore. Scorecard-rammeverket, formalisert av Hand og Henley (1997) og utdypet av Thomas, Edelman og Crook, har blitt regulatorisk standard for vurdering av kredittrisiko for privatpersoner i bank, utlån og forsikring.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Hand, D. J., & Henley, W. E. (1997). Statistical classification methods in consumer credit scoring: a review. Journal of the Royal Statistical Society: Series A, 160(3), 523–541. DOI: 10.1111/j.1467-985X.1997.00078.x ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 2). Credit Scoring (Scorecards, WoE/IV). ScholarGate. https://scholargate.app/no/finance/credit-scoring
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Altman Z-Score: Forutsigelse av konkursFinans↔ compare
- Logistisk regresjonForskningsstatistikk↔ compare
- XGBoostMaskinlæring↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →