Realisert volatilitet og HAR-modellen
Realisert volatilitet estimerer et aktivas varians direkte fra høyfrekvente intradag-avkastninger, snarere enn fra en parametrisk latent prosess. Heterogeneous Autoregressive (HAR) modellen til Corsi (2009), som bygger på rammeverket for realisert volatilitet fra Andersen, Bollerslev, Diebold og Labys (2003), prognostiserer dette målet ved å kombinere daglige, ukentlige og månedlige volatilitetskomponenter, og er et sterkt alternativ til GARCH for volatilitetsprognoser.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Corsi, F. (2009). A Simple Approximate Long-Memory Model of Realized Volatility. Journal of Financial Econometrics, 7(2), 174-196. DOI: 10.1093/jjfinec/nbp001 ↗
- Andersen, T. G., Bollerslev, T., Diebold, F. X., & Labys, P. (2003). Modeling and Forecasting Realized Volatility. Econometrica, 71(2), 579-625. DOI: 10.1111/1468-0262.00418 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 1). Realized Volatility and the Heterogeneous Autoregressive (HAR) Model. ScholarGate. https://scholargate.app/no/finance/realized-volatility
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModellØkonometri↔ compare
- Eksponentiell GARCH (EGARCH)Økonometri↔ compare
- Johansen-kointegrasjonstest og Vektor FeilkorreksjonsmodellFinans↔ compare
- Langhukommelsesmodeller (ARFIMA, FIGARCH)Finans↔ compare
- Stokastisk volatilitetsmodell (Heston)Finans↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →