Tapsfordelingsmodell
En tapsfordelingsmodell er et parametrisk statistisk rammeverk som brukes i aktuarmessig vitenskap for å karakterisere den probabilistiske oppførselen til forsikringskravbeløp og frekvenser. Disse modellene, som ble omfattende utviklet av Klugman, Panjer og Willmot i deres grunnleggende tekst Loss Models: From Data to Decisions (første utgave 1998, fjerde utgave 2012), danner grunnlaget for premieberegning, avsetninger, gjenforsikringsprising og regulatoriske kapitalkalkulasjoner i forsikrings- og risikostyringsbransjene.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Metodekart
Nabolaget av beslektede metoder — velg en node for å utforske.
Kilder
- Klugman, S. A., Panjer, H. H., & Willmot, G. E. (2012). Loss Models: From Data to Decisions (4th ed.). Wiley. ISBN: 978-1-118-31532-3
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 2). Actuarial Loss Distribution Models. ScholarGate. https://scholargate.app/no/actuarial-science/loss-distribution-model
Hvilken metode?
Sett denne metoden ved siden av sin nærmeste slektning og les dem side om side — biblioteket legger bøkene på bordet; valget er ditt.
- KredibilitetsteoriAktuarvitenskap↔ sammenlign
- Ekstremverdi-teori (EVT)Finans↔ sammenlign
- RuinteoriAktuarvitenskap↔ sammenlign
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →