Merton Jump-Diffusion Modell
Merton Jump-Diffusion-modellen, introdusert av Robert C. Merton i 1976, utvider geometrisk Brownsk bevegelse ved å legge til plutselige prissprang generert av en Poisson-prosess. Den fanger opp volatilitetssmil og den fett-hale avkastningsatferden som standard Black-Scholes ikke kan forklare, og brukes mye i opsjonsprising og risikostyring.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Merton, R. C. (1976). Option Pricing When Underlying Stock Returns Are Discontinuous. Journal of Financial Economics, 3(1–2), 125–144. DOI: 10.1016/0304-405X(76)90022-2 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 1). Merton Jump-Diffusion Model. ScholarGate. https://scholargate.app/no/finance/jump-diffusion-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Black-Litterman porteføljemodellFinans↔ compare
- GARCH-modell (volatilitetsprognoser)Økonometri↔ compare
- HAR-RV-modellen for realisert volatilitetFinans↔ compare
- Pardannelse (statistisk arbitrasje)Finans↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →