Risikonøytral verdsettelse
Risikonøytral verdsettelse (1979) er prinsippet om at derivatpriser er lik forventet utbetaling diskontert til risikofri rente, beregnet under en risikonøytral sannsynlighetsmål (Q-mål). Dette prinsippet, formalisert av Harrison og Kreps, eliminerer behovet for å estimere risikopremier og er grunnlaget for moderne prising av derivater.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Metodekart
Nabolaget av beslektede metoder — velg en node for å utforske.
+5 til
Kilder
- Harrison, J. M., & Kreps, D. M. (1979). Martingales and arbitrage in multiperiod securities markets. Journal of Economic Theory, 20(3), 381-408. DOI: 10.1016/0022-0531(79)90043-7 ↗
- Breeden, D. T., & Litzenberger, R. H. (1978). Prices of state-contingent claims implicit in option prices. Journal of Business, 51(4), 621-651. DOI: 10.1086/296025 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Risk-Neutral Probability Derivative Valuation. ScholarGate. https://scholargate.app/no/quantitative-finance/risk-neutral-valuation
Hvilken metode?
Sett denne metoden ved siden av sin nærmeste slektning og les dem side om side — biblioteket legger bøkene på bordet; valget er ditt.
- Bates-modellenKvantitativ finans↔ sammenlign
- Endring av numeraireKvantitativ finans↔ sammenlign
- Libor Market ModelKvantitativ finans↔ sammenlign
- SABR-modellenKvantitativ finans↔ sammenlign
Referert av
Similar methods
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →