Ruinteori
Ruinteori modellerer den stokastiske overskuddsprosessen til et forsikringsselskap for å kvantifisere sannsynligheten for at akkumulerte tap til slutt overstiger tilgjengelig kapital. Introdusert av Filip Lundberg i hans doktoravhandling fra 1903 og rigorøst forent av Harald Cramér i 1930, antar den klassiske Cramér-Lundberg-modellen at premier ankommer med en konstant rate, skader følger en sammensatt Poisson-prosess, og individuelle skadestørrelser er uavhengige og identisk fordelt. Den forblir det grunnleggende rammeverket for kollektiv risikoteori innen aktuariell vitenskap.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Metodekart
Nabolaget av beslektede metoder — velg en node for å utforske.
Kilder
- Asmussen, S., & Albrecher, H. (2010). Ruin Probabilities (2nd ed.). World Scientific. ISBN: 978-981-4282-52-9
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 2). Ruin Theory (Risk Process Probability of Ruin). ScholarGate. https://scholargate.app/no/actuarial-science/ruin-theory
Hvilken metode?
Sett denne metoden ved siden av sin nærmeste slektning og les dem side om side — biblioteket legger bøkene på bordet; valget er ditt.
- Ekstremverdi-teori (EVT)Finans↔ sammenlign
- TapsfordelingsmodellAktuarvitenskap↔ sammenlign
- Stokastiske differensialligninger (SDE-er)Simulering↔ sammenlign
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →