Risikoparitet (lik risikobidrag) porteføljemodell
Risikoparitet er en porteføljevektingsmodell, formalisert av Maillard, Roncalli og Teïletche (2010), der hvert aktivum bidrar med en lik andel av den totale porteføljerisikoen. Den krever kun kovarians- (risiko-) strukturen til de ulike aktiva og ingen prognoser for forventet avkastning, og den danner grunnlaget for Bridgewater's All Weather-strategi.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Maillard, S., Roncalli, T. & Teïletche, J. (2010). The Properties of Equally Weighted Risk Contribution Portfolios. Journal of Portfolio Management, 36(4), 60–70. DOI: 10.3905/jpm.2010.36.4.060 ↗
- Qian, E. (2005). Risk Parity Portfolios: Efficient Portfolios Through True Diversification. PanAgora Asset Management. link ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 1). Risk Parity (Equal Risk Contribution) Portfolio Model. ScholarGate. https://scholargate.app/no/finance/risk-parity-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Black-Litterman porteføljemodellFinans↔ compare
- Risikotermer for halerisiko (Expected Shortfall, Spektral, Expectile)Finans↔ compare
- Value at Risk (VaR)Finans↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →