Kopulamodeller (Gaussisk, t, Clayton, Gumbel, Frank)
Kopulamodeller er en familie av funksjoner som beskriver avhengighetsstrukturen mellom variabler separat fra deres individuelle (marginale) fordelinger. Grunnlaget er Sklar's teorem (1959), som viser at enhver multivariat fordeling kan deles inn i sine marginaler pluss en kopula; Joe (1997) utviklet den moderne katalogen av avhengighetskonsepter. De er sentrale i porteføljerisiko- og kredittmodellering.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Sklar, A. (1959). Fonctions de répartition à n dimensions et leurs marges. Publications de l'Institut Statistique de l'Université de Paris, 8, 229-231. link ↗
- Joe, H. (1997). Multivariate Models and Dependence Concepts. Chapman & Hall. ISBN: 978-0412073311
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 1). Copula Models (Gaussian, t, Clayton, Gumbel, Frank). ScholarGate. https://scholargate.app/no/finance/copula-models
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Ekstremverdi-teori (EVT)Finans↔ compare
- Generalisert Autoregressiv Betinget Heteroskedastisitet (GARCH)Økonometri↔ compare
- Johansen-kointegrasjonstest og Vektor FeilkorreksjonsmodellFinans↔ compare
- Pearsons produkt-moment-korrelasjonStatistikk↔ compare
- Value at Risk (VaR)Finans↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →