Endring av numeraire
Endring av numeraire er en matematisk teknikk for å forenkle prising av opsjoner ved å endre valget av diskonteringsfaktor (numeraire). Ved å velge en numeraire som er tilpasset utbetalingsstrukturen, blir komplekse problemer enkle. Teknikken er essensiell for LIBOR-markedsmodeller og fler-valuta derivater.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Metodekart
Nabolaget av beslektede metoder — velg en node for å utforske.
Kilder
- Geman, H., El Karoui, N., & Rochet, J. C. (1995). Changes of numeraire, changes of probability measure and option pricing. Journal of Applied Probability, 32(2), 443-458. DOI: 10.2307/3215299 ↗
- Brigo, D., & Mercurio, F. (2006). Interest Rate Models: Theory and Practice (2nd ed.). Springer-Verlag. link ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Change of Numeraire Technique. ScholarGate. https://scholargate.app/no/quantitative-finance/change-of-numeraire
Hvilken metode?
Sett denne metoden ved siden av sin nærmeste slektning og les dem side om side — biblioteket legger bøkene på bordet; valget er ditt.
- HJM-rammeverketKvantitativ finans↔ sammenlign
- Libor Market ModelKvantitativ finans↔ sammenlign
- Risikonøytral verdsettelseKvantitativ finans↔ sammenlign
Referert av
Similar methods
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →