Gjennomsnitt-varians porteføljeoptimalisering (Markowitz)
Gjennomsnitt-varians porteføljeoptimalisering er den grunnleggende modellen i moderne porteføljeteori, introdusert av Harry Markowitz i 1952. Den beskriver porteføljer i et forventet avkastning kontra risiko (varians) plan og sporer den effektive grensen for allokeringer som tilbyr den høyeste forventede avkastningen for hvert risikonivå, inkludert minimum-varians porteføljen, maksimum-Sharpe-forhold porteføljen, og begrensede varianter.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. The Journal of Finance, 7(1), 77-91. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1952.tb01525.x ↗
- Ledoit, O. & Wolf, M. (2004). A Well-Conditioned Estimator for Large-Dimensional Covariance Matrices. Journal of Multivariate Analysis, 88(2), 365-411. DOI: 10.1016/S0047-259X(03)00096-4 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 1). Markowitz Mean-Variance Portfolio Optimization. ScholarGate. https://scholargate.app/no/finance/portfolio-optimization-mean-variance
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModellØkonometri↔ compare
- Kredittrisikomodeller (Merton, KMV, CreditMetrics)Finans↔ compare
- Renterentemodeller (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Finans↔ compare
- Risikoparitet (lik risikobidrag) porteføljemodellFinans↔ compare
- Tilbakeprøving av Value-at-Risk (VaR)Finans↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →