İstatistik
56 metoder i denne familien.
Utvalgte
Altman Z-Score: Forutsigelse av konkursThe Altman Z-Score is a linear discriminant model developed by Edward I. Altman in 1968 to predict corporate bankruptcy using five accounting-based financial ratios. Derived througAnalytiske prosedyrer i revisjonAnalytical procedures are evaluations of financial information made by studying plausible relationships among both financial and non-financial data. Rather than testing individual Bates-modellenThe Bates model (1996) combines stochastic volatility and jump diffusion to capture both the volatility smile and the implied volatility skew observed in equity and currency optionBeneish M-Score: Oppdagelse av resultatmanipulasjonThe Beneish M-Score is a statistical model developed by Messod Beneish in 1999 to identify whether a company has manipulated its reported earnings. The model combines eight financiBinomial opsjonsprising (Cox-Ross-Rubinstein)The binomial option pricing model, introduced by John Cox, Stephen Ross, and Mark Rubinstein in 1979, prices options by modelling the underlying as a discrete tree in which the priBlack-Litterman porteføljemodellThe Black-Litterman model, introduced by Fischer Black and Robert Litterman in 1992, is a Bayesian portfolio allocation framework that blends market-equilibrium returns with an inv
Lesesti
Dette emnets mest refererte grunnleggende metoder, i den rekkefølgen de ble utviklet — et sted å begynne hvis du er ny her.
Alle metoder 56
Altman Z-Score: Forutsigelse av konkursAnalytiske prosedyrer i revisjonBates-modellenBeneish M-Score: Oppdagelse av resultatmanipulasjonBinomial opsjonsprising (Cox-Ross-Rubinstein)Black-Litterman porteføljemodellBlack-Scholes-Merton-modellen for opsjonsprisingCAMELS-vurderingssystemetKapitalinteresseprisingsmodellen (CAPM)Endring av numeraireConditional Value-at-RiskKontingent verdsettelsesmetodeCopula CDO-modellKopulamodeller (Gaussisk, t, Clayton, Gumbel, Frank)Kredittrisikomodeller (Merton, KMV, CreditMetrics)Kredittscoring (Scorecards, WoE/IV)Credit Valuation AdjustmentDCC-GARCH (dynamisk betinget korrelasjon)Debet Valuering JusteringDiamond-Mortensen-Pissarides søke- og matchingsmodellDuPont-analyseEventstudie (CAR og BHAR)Ekstremverdi-teori (EVT)Faktorrisikomodell (Fama-Fremmed, APT)Grekere via automatisk differensieringHAR-RV-modellen for realisert volatilitetHedonisk prismodellHJM-rammeverketHull-White-modellenRenterentemodeller (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Johansen-kointegrasjonstest og Vektor FeilkorreksjonsmodellMerton Jump-Diffusion ModellKalmanfilterKelly CriterionLibor Market ModelLikviditetsrisikomodeller (Amihud, Roll, LOT)Lokal volatilitet (Dupire)Langhukommelsesmodeller (ARFIMA, FIGARCH)Høyfrekvente data og markeds-mikrostruktur analyseGjennomsnitt-varians porteføljeoptimalisering (Markowitz)Merton-modellenGenerasjonsmodell med overlappende levetidPardannelse (statistisk arbitrasje)Risikofaktorer basert på hovedkomponentanalyseRamsey-Cass-Koopmans-modellenReal Business Cycle-modellenRealisert volatilitet og HAR-modellenMarkov-regimeskiftmodell for finansielle tidsserierRisikoparitet (lik risikobidrag) porteføljemodellRisikonøytral verdsettelseSABR-modellenSlutsky-ligningenStokastisk volatilitetsmodell (Heston)Risikotermer for halerisiko (Expected Shortfall, Spektral, Expectile)ReisekostnadsmetodenTilbakeprøving av Value-at-Risk (VaR)