Johansen-kointegrasjonstest og Vektor Feilkorreksjonsmodell
Johansen-prosedyren er et multivariat rammeverk for kointegrasjon, introdusert av Søren Johansen i 1991, som tester for langsiktige likevektsrelasjoner mellom flere I(1) tidsserier. Den bestemmer hvor mange kointegrerende vektorer som knytter seriene sammen, og bygger deretter en Vektor Feilkorreksjonsmodell (VECM) for å beskrive den kortsiktige dynamikken rundt denne likevekten.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+3 more
Kilder
- Johansen, S. (1991). Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models. Econometrica, 59(6), 1551-1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
- Johansen, S. (1995). Likelihood-Based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models. Oxford University Press. ISBN: 978-0198774501
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 1). Johansen Cointegration Test and Vector Error Correction Model (VECM). ScholarGate. https://scholargate.app/no/finance/johansen-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL grensetest (Pesaran grensetest)Økonometri↔ compare
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModellØkonometri↔ compare
- Vektor Autoregression (VAR)-modellØkonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →