Regression model
DCC-GARCH (dynamisk betinget korrelasjon)
DCC-GARCH er Engles (2002) multivariate volatilitetsmodell som lar korrelasjonene mellom flere aktiva endre seg over tid. En separat univariat GARCH-modell tilpasses hver serie, og deretter estimeres den dynamiske korrelasjonsmatrisen i et andre, separat trinn.
Les hele metoden
Kun for medlemmer
Logg innLogg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Engle, R. (2002). Dynamic Conditional Correlation: A Simple Class of Multivariate GARCH Models. Journal of Business & Economic Statistics, 20(3), 339-350. DOI: 10.1198/073500102288618487 ↗
- Aielli, G. P. (2013). Dynamic Conditional Correlation: On Properties and Estimation. Journal of Business & Economic Statistics, 31(3), 282-299. DOI: 10.1080/07350015.2013.771027 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 1). Dynamic Conditional Correlation GARCH. ScholarGate. https://scholargate.app/no/finance/dcc-garch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModellØkonometri↔ compare
- Kopulamodeller (Gaussisk, t, Clayton, Gumbel, Frank)Finans↔ compare
- Eksponentiell GARCH (EGARCH)Økonometri↔ compare
- Ekstremverdi-teori (EVT)Finans↔ compare
- Value at Risk (VaR)Finans↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →