Stokastisk volatilitetsmodell (Heston)
Den stokastiske volatilitetsmodellen er et rammeverk for prising av opsjoner og risikostyring i kontinuerlig tid, der volatiliteten følger sin egen tilfeldige prosess i stedet for å være konstant. Heston-modellen, introdusert av Steven Heston i 1993, gir variansen en middel-reverterende kvadratrot (CIR) dynamikk og gir en lukket form for opsjonspris; den er kontinuerlig-tids-motstykket til GARCH.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+10 more
Kilder
- Heston, S. L. (1993). A Closed-Form Solution for Options with Stochastic Volatility with Applications to Bond and Currency Options. Review of Financial Studies, 6(2), 327-343. DOI: 10.1093/rfs/6.2.327 ↗
- Gatheral, J. (2006). The Volatility Surface: A Practitioner's Guide. Wiley. ISBN: 978-0471792512
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 1). Stochastic Volatility Model (Heston Model). ScholarGate. https://scholargate.app/no/finance/stochastic-volatility-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Kredittrisikomodeller (Merton, KMV, CreditMetrics)Finans↔ compare
- GARCH-modell (volatilitetsprognoser)Økonometri↔ compare
- Langhukommelsesmodeller (ARFIMA, FIGARCH)Finans↔ compare
- Høyfrekvente data og markeds-mikrostruktur analyseFinans↔ compare
- Gjennomsnitt-varians porteføljeoptimalisering (Markowitz)Finans↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →