Kalmanfilter — Finansiell tilstandsrommodell
Kalmanfilteret er en rekursiv algoritme som estimerer finansielle modeller med tidsvarierende parametere, skjulte faktorer og støyende observasjoner innenfor et dynamisk tilstandsromrammeverk. Den strukturelle tidsseriebehandlingen ble lagt frem av Harvey (1989), med tilstandsrom- og regime-skiftende utvidelser utviklet av Kim og Nelson (1999); den anvendes bredt på parhandel, estimering av tidsvarierende beta, og modellering av rentekurver.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Metodekart
Nabolaget av beslektede metoder — velg en node for å utforske.
Kilder
- Harvey, A. C. (1989). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 978-0521405737
- Kim, C. J. & Nelson, C. R. (1999). State-Space Models with Regime Switching. MIT Press. ISBN: 978-0262112383
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 1). Kalman Filter — Financial State-Space Model. ScholarGate. https://scholargate.app/no/finance/kalman-filter-finance
Hvilken metode?
Sett denne metoden ved siden av sin nærmeste slektning og les dem side om side — biblioteket legger bøkene på bordet; valget er ditt.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModellØkonometri↔ sammenlign
- Faktorrisikomodell (Fama-Fremmed, APT)Finans↔ sammenlign
- Langhukommelsesmodeller (ARFIMA, FIGARCH)Finans↔ sammenlign
- Risikofaktorer basert på hovedkomponentanalyseFinans↔ sammenlign
- Stokastisk volatilitetsmodell (Heston)Finans↔ sammenlign
Referert av
Similar methods
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →