Bates-modellen
Bates-modellen (1996) kombinerer stokastisk volatilitet og hoppdiffusjon for å fange både volatilitets-smile og den implisitte volatilitets-skew som observeres i opsjonsmarkedene for aksjer og valuta. Den utvider Heston-modellen ved å legge til en Poisson-hoppkomponent til avkastningen, noe som gjør den egnet for prising av opsjoner når plutselige prisbevegelser forventes.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Bates, D. S. (1996). Jumps and stochastic volatility: Exchange rate processes implicit in Deutsche Mark options. Review of Financial Studies, 9(1), 69-107. DOI: 10.1093/rfs/9.1.69 ↗
- Merton, R. C. (1976). Option pricing when underlying stock returns are discontinuous. Journal of Financial Economics, 3(1-2), 125-144. DOI: 10.1016/0304-405X(76)90022-2 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Bates Stochastic Volatility Jump Diffusion Model. ScholarGate. https://scholargate.app/no/quantitative-finance/bates-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Hull-White-modellenKvantitativ finans↔ compare
- Lokal volatilitet (Dupire)Kvantitativ finans↔ compare
- Risikonøytral verdsettelseKvantitativ finans↔ compare
- SABR-modellenKvantitativ finans↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →