SABR-modellen
SABR-modellen (Stochastic Alpha-Beta-Rho) er et rammeverk for stokastisk volatilitet introdusert av Hagan et al. i 2002 for verdsettelse av rentederivater. Den fanger opp «smile-effekten» i implisitt volatilitet gjennom korrelerte Brownske bevegelser og har blitt industristandard for prising av swaptions og caplets.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Metodekart
Nabolaget av beslektede metoder — velg en node for å utforske.
Kilder
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Stochastic Alpha-Beta-Rho Model. ScholarGate. https://scholargate.app/no/quantitative-finance/sabr-model
Hvilken metode?
Sett denne metoden ved siden av sin nærmeste slektning og les dem side om side — biblioteket legger bøkene på bordet; valget er ditt.
- Bates-modellenKvantitativ finans↔ sammenlign
- Hull-White-modellenKvantitativ finans↔ sammenlign
- Lokal volatilitet (Dupire)Kvantitativ finans↔ sammenlign
- Risikonøytral verdsettelseKvantitativ finans↔ sammenlign
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →