İstatistik
56 methoden in deze familie.
Uitgelicht
Altman Z-Score: Voorspelling van BedrijfsfaillissementThe Altman Z-Score is a linear discriminant model developed by Edward I. Altman in 1968 to predict corporate bankruptcy using five accounting-based financial ratios. Derived througAnalytische procedures in auditingAnalytical procedures are evaluations of financial information made by studying plausible relationships among both financial and non-financial data. Rather than testing individual Bates ModelThe Bates model (1996) combines stochastic volatility and jump diffusion to capture both the volatility smile and the implied volatility skew observed in equity and currency optionBeneish M-Score: Detectie van WinstmanipulatieThe Beneish M-Score is a statistical model developed by Messod Beneish in 1999 to identify whether a company has manipulated its reported earnings. The model combines eight financiBinomiale optieprijsstelling (Cox-Ross-Rubinstein)The binomial option pricing model, introduced by John Cox, Stephen Ross, and Mark Rubinstein in 1979, prices options by modelling the underlying as a discrete tree in which the priBlack-Litterman PortfoliomodelThe Black-Litterman model, introduced by Fischer Black and Robert Litterman in 1992, is a Bayesian portfolio allocation framework that blends market-equilibrium returns with an inv
Leesroute
De meest geraadpleegde fundamentele methoden van dit onderwerp, in de volgorde waarin ze zijn ontwikkeld — een plek om te beginnen als u hier nieuw bent.
Alle methoden 56
Altman Z-Score: Voorspelling van BedrijfsfaillissementAnalytische procedures in auditingBates ModelBeneish M-Score: Detectie van WinstmanipulatieBinomiale optieprijsstelling (Cox-Ross-Rubinstein)Black-Litterman PortfoliomodelBlack-Scholes-Merton OptieprijsmodelCAMELS Rating SystemCapital Asset Pricing Model (CAPM)Verandering van NumeraireConditional Value-at-Risk (Expected Shortfall)Contingente WaarderingsmethodeCopula CDO-modelCopulamodellen (Gaussisch, t, Clayton, Gumbel, Frank)Kredietrisicomodellen (Merton, KMV, CreditMetrics)Credit Scoring (Scorecards, WoE/IV)Credit Valuation AdjustmentDCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)DebiteurenwaarderingaanpassingDiamond-Mortensen-Pissarides Zoek-Matching ModelDuPont-analyseGebeurtenisstudie (CAR en BHAR)Extreemwaardetheorie (EVT)Factor Risk ModelGrieken via Automatische DifferentiatieHAR-RV Model van Gerealiseerde VolatiliteitHedonische PrijsmodelHJM-raamwerkHull-White ModelRente-modellen (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Johansen Cointegratietest en Vector Error Correction ModelMerton Jump-Diffusion ModelKalman FilterKelly CriteriumLibor MarktmodelModellen voor liquiditeitsrisico (Amihud, Roll, LOT)Lokale volatiliteit (Dupire)Modellen met langetermijngeheugen (ARFIMA, FIGARCH)High-Frequency Data en MarktmicrostructuuranalyseGemiddelde-variantieportefeuilleoptimalisatie (Markowitz)Merton Default ModelOverlapping Generations ModelPairs Trading (Statistische Arbitrage)Hoofdcomponenten als RisicofactorenRamsey-Cass-Koopmans ModelReal Business Cycle ModelGerealiseerde Volatiliteit en het HAR-modelMarkov-Regime-Schakelmodel voor Financiële ReeksenRisicopariteit (Gelijke Risicobijdrage) PortefeuillemodelRisico-neutrale waarderingSABR-modelSlutsky EquationStochastisch volatiliteitsmodel (Heston)Risicomaatstaven voor de staart (Expected Shortfall, spectrale, expectiel)ReiskostenmethodeBacktesting van Value-at-Risk (VaR)