Conditional Value-at-Risk (Expected Shortfall)
Conditional Value-at-Risk (CVaR), ook bekend als Expected Shortfall, is een coherente maat voor staartrisico die de conditionele verwachting van verliezen boven de Value-at-Risk drempel kwantificeert. Het werd geïntroduceerd voor optimalisatie door Rockafellar en Uryasev (2000) en aangetoond als coherent door Acerbi en Tasche (2002), en heeft VaR vervangen als de regulatoire standaard onder Basel III/IV.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Rockafellar, R. T. & Uryasev, S. (2000). Optimization of Conditional Value-at-Risk. Journal of Risk, 2(3), 21-41. DOI: 10.21314/JOR.2000.038 ↗
- Acerbi, C. & Tasche, D. (2002). On the Coherence of Expected Shortfall. Journal of Banking & Finance, 26(7), 1487-1503. DOI: 10.1016/S0378-4266(02)00283-2 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 1). Conditional Value-at-Risk (Expected Shortfall). ScholarGate. https://scholargate.app/nl/finance/conditional-value-at-risk
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModelEconometrie↔ compare
- Exponential GARCH (EGARCH)Econometrie↔ compare
- KwantielregressieEconometrie↔ compare
- Gerealiseerde Volatiliteit en het HAR-modelFinanciering↔ compare
- Waarde in GevaarFinanciering↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →