Risico-neutrale waardering
Risico-neutrale waardering (1979) is het fundamentele principe dat derivatenprijzen gelijk zijn aan de verwachte uitbetaling gedisconteerd tegen de risicovrije rente, berekend onder een risico-neutrale kansmaat (Q-maat). Dit principe, geformaliseerd door Harrison en Kreps, elimineert de noodzaak om risicopremies te schatten en vormt de basis van moderne derivatenprijsstelling.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Methodenkaart
De omgeving van verwante methoden — selecteer een knooppunt om te verkennen.
+5 meer
Bronnen
- Harrison, J. M., & Kreps, D. M. (1979). Martingales and arbitrage in multiperiod securities markets. Journal of Economic Theory, 20(3), 381-408. DOI: 10.1016/0022-0531(79)90043-7 ↗
- Breeden, D. T., & Litzenberger, R. H. (1978). Prices of state-contingent claims implicit in option prices. Journal of Business, 51(4), 621-651. DOI: 10.1086/296025 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Risk-Neutral Probability Derivative Valuation. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/quantitative-finance/risk-neutral-valuation
Welke methode?
Plaats deze methode naast haar naaste verwanten en lees ze naast elkaar — de bibliotheek legt de boeken op tafel; de keuze is aan u.
- Bates ModelKwantitatieve financiering↔ vergelijken
- Verandering van NumeraireKwantitatieve financiering↔ vergelijken
- Libor MarktmodelKwantitatieve financiering↔ vergelijken
- SABR-modelKwantitatieve financiering↔ vergelijken
Geciteerd door
Similar methods
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →