Credit Scoring (Scorecards, WoE/IV)
Credit scoring is een statistische techniek die de waarschijnlijkheid schat dat een leningnemer in gebreke zal blijven op een financiële verplichting. Door gebruik te maken van Weight of Evidence (WoE) binning, Information Value (IV) variabele selectie en logistische regressie, worden ruwe aanvragersgegevens omgezet in een enkele gehele score. Het scorecard-framework, geformaliseerd door Hand en Henley (1997) en uitgewerkt door Thomas, Edelman en Crook, is de standaard geworden voor de beoordeling van kredietrisico's in de detailhandel voor banken, kredietverstrekkers en verzekeraars.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Hand, D. J., & Henley, W. E. (1997). Statistical classification methods in consumer credit scoring: a review. Journal of the Royal Statistical Society: Series A, 160(3), 523–541. DOI: 10.1111/j.1467-985X.1997.00078.x ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 2). Credit Scoring (Scorecards, WoE/IV). ScholarGate. https://scholargate.app/nl/finance/credit-scoring
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Altman Z-Score: Voorspelling van BedrijfsfaillissementFinanciering↔ compare
- Logistische RegressieOnderzoeksstatistiek↔ compare
- XGBoostMachine learning↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →