Gemiddelde-variantieportefeuilleoptimalisatie (Markowitz)
Gemiddelde-variantieportefeuilleoptimalisatie is het fundamentele model van de moderne portefeuilletheorie, geïntroduceerd door Harry Markowitz in 1952. Het beschrijft portefeuilles in een vlak van verwachte rendement versus risico (variantie) en traceert de efficiënte grens van allocaties die het hoogste verwachte rendement bieden voor elk risiconiveau, met inbegrip van de portefeuille met de minimale variantie, de portefeuille met de maximale Sharpe-ratio en varianten met beperkingen.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Methodenkaart
De omgeving van verwante methoden — selecteer een knooppunt om te verkennen.
Bronnen
- Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. The Journal of Finance, 7(1), 77-91. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1952.tb01525.x ↗
- Ledoit, O. & Wolf, M. (2004). A Well-Conditioned Estimator for Large-Dimensional Covariance Matrices. Journal of Multivariate Analysis, 88(2), 365-411. DOI: 10.1016/S0047-259X(03)00096-4 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 1). Markowitz Mean-Variance Portfolio Optimization. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/finance/portfolio-optimization-mean-variance
Welke methode?
Plaats deze methode naast haar naaste verwanten en lees ze naast elkaar — de bibliotheek legt de boeken op tafel; de keuze is aan u.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModelEconometrie↔ vergelijken
- Kredietrisicomodellen (Merton, KMV, CreditMetrics)Financiering↔ vergelijken
- Rente-modellen (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Financiering↔ vergelijken
- Risicopariteit (Gelijke Risicobijdrage) PortefeuillemodelFinanciering↔ vergelijken
- Backtesting van Value-at-Risk (VaR)Financiering↔ vergelijken
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →