Hull-White Model
Het Hull-White model (1990) is een eenfactor kortetermijnrente model met tijdsafhankelijke gemiddeldeomkeer en volatiliteit, ontworpen om de initiële rentecurve exact te fitten. Het generaliseert het Vasicek model om betere kalibratie aan waargenomen obligatie- en derivatenprijzen mogelijk te maken, en wordt veel gebruikt voor het prijzen van rentederivaten en het beheren van renterisico.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Methodenkaart
De omgeving van verwante methoden — selecteer een knooppunt om te verkennen.
Bronnen
- Hull, J., & White, A. (1990). Pricing interest-rate-derivative securities. Review of Financial Studies, 3(4), 573-592. DOI: 10.1093/rfs/3.4.573 ↗
- Brigo, D., & Mercurio, F. (2006). Interest Rate Models: Theory and Practice (2nd ed.). Springer-Verlag. link ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Hull-White One-Factor Interest Rate Model. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/quantitative-finance/hull-white-model
Welke methode?
Plaats deze methode naast haar naaste verwanten en lees ze naast elkaar — de bibliotheek legt de boeken op tafel; de keuze is aan u.
- HJM-raamwerkKwantitatieve financiering↔ vergelijken
- Libor MarktmodelKwantitatieve financiering↔ vergelijken
- Risico-neutrale waarderingKwantitatieve financiering↔ vergelijken
- SABR-modelKwantitatieve financiering↔ vergelijken
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →