Lokale volatiliteit (Dupire)
Dupire's model voor lokale volatiliteit (1994) is een deterministisch raamwerk dat een termijn- en slagafhankelijke volatiliteitsfunctie extraheert uit marktoptieprijzen. In tegenstelling tot constante volatiliteit, past lokale volatiliteit perfect bij de waargenomen impliciete volatiliteitsglimlach en wordt deze geïmplementeerd via eindige-differentiemethoden voor de prijsbepaling van Europese en Amerikaanse opties.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Methodenkaart
De omgeving van verwante methoden — selecteer een knooppunt om te verkennen.
Bronnen
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Dupire's Local Volatility Model. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/quantitative-finance/local-volatility
Welke methode?
Plaats deze methode naast haar naaste verwanten en lees ze naast elkaar — de bibliotheek legt de boeken op tafel; de keuze is aan u.
- Bates ModelKwantitatieve financiering↔ vergelijken
- Crank-Nicolson-prijsbepalingKwantitatieve financiering↔ vergelijken
- Risico-neutrale waarderingKwantitatieve financiering↔ vergelijken
- SABR-modelKwantitatieve financiering↔ vergelijken
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →