Stochastisch volatiliteitsmodel (Heston)
Het stochastisch volatiliteitsmodel is een raamwerk voor optieprijsstelling en risicobeheer in continue tijd, waarbij de volatiliteit zijn eigen willekeurige proces volgt in plaats van constant te blijven. Het Heston-model, geïntroduceerd door Steven Heston in 1993, kent de variantie een mean-reverting vierkantswortel (CIR) dynamiek toe en levert een gesloten-vorm optieprijs op; het is het continue-tijd tegenhanger van GARCH.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+10 more
Bronnen
- Heston, S. L. (1993). A Closed-Form Solution for Options with Stochastic Volatility with Applications to Bond and Currency Options. Review of Financial Studies, 6(2), 327-343. DOI: 10.1093/rfs/6.2.327 ↗
- Gatheral, J. (2006). The Volatility Surface: A Practitioner's Guide. Wiley. ISBN: 978-0471792512
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 1). Stochastic Volatility Model (Heston Model). ScholarGate. https://scholargate.app/nl/finance/stochastic-volatility-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Kredietrisicomodellen (Merton, KMV, CreditMetrics)Financiering↔ compare
- GARCH-model (Volatiliteitsvoorspelling)Econometrie↔ compare
- Modellen met langetermijngeheugen (ARFIMA, FIGARCH)Financiering↔ compare
- High-Frequency Data en MarktmicrostructuuranalyseFinanciering↔ compare
- Gemiddelde-variantieportefeuilleoptimalisatie (Markowitz)Financiering↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →