Kalman Filter — Financiële State-Space Model
Het Kalmanfilter is een recursief algoritme dat financiële modellen met tijdsvariërende parameters, verborgen factoren en ruizige observaties binnen een dynamisch state-space raamwerk schat. De structurele tijdreeksbehandeling werd uiteengezet door Harvey (1989), met state-space en regime-switching uitbreidingen ontwikkeld door Kim en Nelson (1999); het wordt breed toegepast op pairs trading, tijdsvariërende bèta-schatting en rentecurvemodellering.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Methodenkaart
De omgeving van verwante methoden — selecteer een knooppunt om te verkennen.
Bronnen
- Harvey, A. C. (1989). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 978-0521405737
- Kim, C. J. & Nelson, C. R. (1999). State-Space Models with Regime Switching. MIT Press. ISBN: 978-0262112383
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 1). Kalman Filter — Financial State-Space Model. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/finance/kalman-filter-finance
Welke methode?
Plaats deze methode naast haar naaste verwanten en lees ze naast elkaar — de bibliotheek legt de boeken op tafel; de keuze is aan u.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModelEconometrie↔ vergelijken
- Factor Risk ModelFinanciering↔ vergelijken
- Modellen met langetermijngeheugen (ARFIMA, FIGARCH)Financiering↔ vergelijken
- Hoofdcomponenten als RisicofactorenFinanciering↔ vergelijken
- Stochastisch volatiliteitsmodel (Heston)Financiering↔ vergelijken
Geciteerd door
Similar methods
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →