Black-Scholes-Merton Optieprijsmodel
Het Black-Scholes-Merton model, gepubliceerd door Fischer Black en Myron Scholes in 1973 met het theoretische raamwerk uitgebreid door Robert Merton, geeft een gesloten-vormige no-arbitrageprijs voor Europese opties. Door aan te nemen dat het onderliggende actief geometrische Brownse beweging volgt met constante volatiliteit, leidt het een partiële differentiaalvergelijking af waarvan de oplossing de optieprijs uitdrukt in termen van de aandelenprijs, uitoefenprijs, resterende looptijd, risicovrije rente en volatiliteit — waarmee optieprijsstelling van intuïtie wordt getransformeerd naar een rigoureuze, hanteerbare formule.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Methodenkaart
De omgeving van verwante methoden — selecteer een knooppunt om te verkennen.
Bronnen
- Black, F., & Scholes, M. (1973). The pricing of options and corporate liabilities. Journal of Political Economy, 81(3), 637–654. DOI: 10.1086/260062 ↗
- Merton, R. C. (1973). Theory of rational option pricing. The Bell Journal of Economics and Management Science, 4(1), 141–183. DOI: 10.2307/3003143 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 2). Black-Scholes-Merton Option Pricing Model. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/finance/black-scholes-model
Welke methode?
Plaats deze methode naast haar naaste verwanten en lees ze naast elkaar — de bibliotheek legt de boeken op tafel; de keuze is aan u.
- Binomiale optieprijsstelling (Cox-Ross-Rubinstein)Financiering↔ vergelijken
- Merton Jump-Diffusion ModelFinanciering↔ vergelijken
- Gerealiseerde Volatiliteit en het HAR-modelFinanciering↔ vergelijken
- Stochastisch volatiliteitsmodel (Heston)Financiering↔ vergelijken
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →