Verandering van Numeraire
Verandering van numeraire is een wiskundige techniek voor het vereenvoudigen van optieprijsstelling door de keuze van de discontovoet (numeraire) te wijzigen. Door een numeraire te kiezen die aansluit bij de payoff-structuur, worden complexe problemen eenvoudig. De techniek is essentieel voor LIBOR-marktmodellen en multiculturele derivaten.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Methodenkaart
De omgeving van verwante methoden — selecteer een knooppunt om te verkennen.
Bronnen
- Geman, H., El Karoui, N., & Rochet, J. C. (1995). Changes of numeraire, changes of probability measure and option pricing. Journal of Applied Probability, 32(2), 443-458. DOI: 10.2307/3215299 ↗
- Brigo, D., & Mercurio, F. (2006). Interest Rate Models: Theory and Practice (2nd ed.). Springer-Verlag. link ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Change of Numeraire Technique. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/quantitative-finance/change-of-numeraire
Welke methode?
Plaats deze methode naast haar naaste verwanten en lees ze naast elkaar — de bibliotheek legt de boeken op tafel; de keuze is aan u.
- HJM-raamwerkKwantitatieve financiering↔ vergelijken
- Libor MarktmodelKwantitatieve financiering↔ vergelijken
- Risico-neutrale waarderingKwantitatieve financiering↔ vergelijken
Geciteerd door
Similar methods
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →