Risicopariteit (Gelijke Risicobijdrage) Portefeuillemodel
Risicopariteit is een model voor portefeuilleweging, geformaliseerd door Maillard, Roncalli en Teïletche (2010), waarbij elk actief een gelijk deel van het totale portefeuillerisico bijdraagt. Het vereist enkel de covariantie-(risico-)structuur van de activa en geen prognose van verwachte rendementen, en het vormt de basis voor Bridgewater's All Weather-strategie.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Maillard, S., Roncalli, T. & Teïletche, J. (2010). The Properties of Equally Weighted Risk Contribution Portfolios. Journal of Portfolio Management, 36(4), 60–70. DOI: 10.3905/jpm.2010.36.4.060 ↗
- Qian, E. (2005). Risk Parity Portfolios: Efficient Portfolios Through True Diversification. PanAgora Asset Management. link ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 1). Risk Parity (Equal Risk Contribution) Portfolio Model. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/finance/risk-parity-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Black-Litterman PortfoliomodelFinanciering↔ compare
- Risicomaatstaven voor de staart (Expected Shortfall, spectrale, expectiel)Financiering↔ compare
- Waarde in GevaarFinanciering↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →