SABR-model
Het SABR-model (Stochastic Alpha-Beta-Rho) is een stochastisch volatiliteitskader dat in 2002 door Hagan et al. werd geïntroduceerd voor de waardering van rentederivaten. Het vangt het smile-effect in impliciete volatiliteit op door gecorreleerde Brownse bewegingen, en is de industriestandaard geworden voor de prijsstelling van swaptions en caplets.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Methodenkaart
De omgeving van verwante methoden — selecteer een knooppunt om te verkennen.
Bronnen
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Stochastic Alpha-Beta-Rho Model. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/quantitative-finance/sabr-model
Welke methode?
Plaats deze methode naast haar naaste verwanten en lees ze naast elkaar — de bibliotheek legt de boeken op tafel; de keuze is aan u.
- Bates ModelKwantitatieve financiering↔ vergelijken
- Hull-White ModelKwantitatieve financiering↔ vergelijken
- Lokale volatiliteit (Dupire)Kwantitatieve financiering↔ vergelijken
- Risico-neutrale waarderingKwantitatieve financiering↔ vergelijken
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →