Extreemwaardetheorie (EVT)
Extreemwaardetheorie is een statistisch raamwerk voor het modelleren van zeldzame gebeurtenissen die zich in de staart van een kansverdeling bevinden. Zoals ontwikkeld in Coles (2001) en toegepast op risico door McNeil, Frey & Embrechts (2005), biedt het twee standaardbenaderingen: de Generalized Extreme Value (GEV)-verdeling voor blokmaxima en de Generalized Pareto Distribution (GPD), gebruikt in de 'peaks-over-threshold'-benadering, voor overschrijdingen boven een hoge drempel.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Methodenkaart
De omgeving van verwante methoden — selecteer een knooppunt om te verkennen.
+1 meer
Bronnen
- Coles, S. (2001). An Introduction to Statistical Modeling of Extreme Values. Springer. ISBN: 978-1852334598
- McNeil, A. J., Frey, R., & Embrechts, P. (2005). Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools. Princeton University Press. ISBN: 978-0691122557
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 1). Extreme Value Theory (GEV, GPD, Peaks-Over-Threshold). ScholarGate. https://scholargate.app/nl/finance/extreme-value-theory
Welke methode?
Plaats deze methode naast haar naaste verwanten en lees ze naast elkaar — de bibliotheek legt de boeken op tafel; de keuze is aan u.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModelEconometrie↔ vergelijken
- Conditional Value-at-Risk (Expected Shortfall)Financiering↔ vergelijken
- Exponential GARCH (EGARCH)Econometrie↔ vergelijken
- Gerealiseerde Volatiliteit en het HAR-modelFinanciering↔ vergelijken
- Waarde in GevaarFinanciering↔ vergelijken
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →