Bates Model
Het Bates-model (1996) combineert stochastische volatiliteit en jump-diffusie om zowel de volatiliteitssmile als de impliciete volatiliteitsscheefheid te vangen die waargenomen worden in aandelen- en valutoptiemarkten. Het breidt het Heston-model uit door een Poisson-jumpcomponent toe te voegen aan de rendementen, waardoor het geschikt is voor het prijzen van opties wanneer plotselinge prijsbewegingen worden verwacht.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Methodenkaart
De omgeving van verwante methoden — selecteer een knooppunt om te verkennen.
Bronnen
- Bates, D. S. (1996). Jumps and stochastic volatility: Exchange rate processes implicit in Deutsche Mark options. Review of Financial Studies, 9(1), 69-107. DOI: 10.1093/rfs/9.1.69 ↗
- Merton, R. C. (1976). Option pricing when underlying stock returns are discontinuous. Journal of Financial Economics, 3(1-2), 125-144. DOI: 10.1016/0304-405X(76)90022-2 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Bates Stochastic Volatility Jump Diffusion Model. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/quantitative-finance/bates-model
Welke methode?
Plaats deze methode naast haar naaste verwanten en lees ze naast elkaar — de bibliotheek legt de boeken op tafel; de keuze is aan u.
- Hull-White ModelKwantitatieve financiering↔ vergelijken
- Lokale volatiliteit (Dupire)Kwantitatieve financiering↔ vergelijken
- Risico-neutrale waarderingKwantitatieve financiering↔ vergelijken
- SABR-modelKwantitatieve financiering↔ vergelijken
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →