Merton Jump-Diffusion Model
Het Merton Jump-Diffusion model, geïntroduceerd door Robert C. Merton in 1976, breidt Geometrische Brownse Beweging uit door plotselinge prijssprongen toe te voegen die worden gegenereerd door een Poissonproces. Het model vangt de volatiliteitssmile en het gedrag van rendementen met dikke staarten, die de standaard Black-Scholes niet kan verklaren, en wordt veel gebruikt bij optieprijsstelling en risicobeheer.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Merton, R. C. (1976). Option Pricing When Underlying Stock Returns Are Discontinuous. Journal of Financial Economics, 3(1–2), 125–144. DOI: 10.1016/0304-405X(76)90022-2 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 1). Merton Jump-Diffusion Model. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/finance/jump-diffusion-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Black-Litterman PortfoliomodelFinanciering↔ compare
- GARCH-model (Volatiliteitsvoorspelling)Econometrie↔ compare
- HAR-RV Model van Gerealiseerde VolatiliteitFinanciering↔ compare
- Pairs Trading (Statistische Arbitrage)Financiering↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →