Kelly Criterium
Het Kelly Criterium (1956) is een formule voor optimale inzetgrootte die de logaritmische groei van vermogen op lange termijn maximaliseert. Het specificeert het optimale fractie van kapitaal dat op elke transactie moet worden geriskeerd, gebaseerd op de winstkans en de uitbetalingsratio. Het criterium is fundamenteel geworden in kwantitatieve handel, portefeuillebeheer en gedragseconomie.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Methodenkaart
De omgeving van verwante methoden — selecteer een knooppunt om te verkennen.
Bronnen
- Kelly, J. L. (1956). A new interpretation of information rate. Bell System Technical Journal, 35(4), 917-926. DOI: 10.1002/j.1538-7305.1956.tb03809.x ↗
- Thorp, E. O. (2017). A Man for All Markets: From Las Vegas to Wall Street. Random House. link ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Kelly Criterion for Optimal Position Sizing. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/quantitative-finance/kelly-criterion
Welke methode?
Plaats deze methode naast haar naaste verwanten en lees ze naast elkaar — de bibliotheek legt de boeken op tafel; de keuze is aan u.
- Risico-neutrale waarderingKwantitatieve financiering↔ vergelijken
Similar methods
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →