High-Frequency Data en Marktmicrostructuuranalyse
Marktmicrostructuuranalyse bestudeert hoe prijzen tot stand komen uit transactie- en quotatiegegevens op tick-niveau, waarbij de dynamiek van het orderboek, de bied-laat-spread en prijsontdekking worden onderzocht. Het moderne econometrische raamwerk werd uiteengezet door Hasbrouck (2007) en uitgebreid voor high-frequency data door Aït-Sahalia en Jacod (2014).
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Hasbrouck, J. (2007). Empirical Market Microstructure: The Institutions, Economics, and Econometrics of Securities Trading. Oxford University Press. ISBN: 978-0195301649
- Aït-Sahalia, Y. & Jacod, J. (2014). High-Frequency Financial Econometrics. Princeton University Press. ISBN: 978-0691161433
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 1). High-Frequency Data and Market Microstructure Analysis. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/finance/high-frequency-microstructure
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- HAR-RV Model van Gerealiseerde VolatiliteitFinanciering↔ compare
- Rente-modellen (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Financiering↔ compare
- Merton Jump-Diffusion ModelFinanciering↔ compare
- Modellen voor liquiditeitsrisico (Amihud, Roll, LOT)Financiering↔ compare
- Backtesting van Value-at-Risk (VaR)Financiering↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →