DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)
DCC-GARCH is het multivariate volatiliteitsmodel van Engle (2002) dat toelaat dat de correlaties tussen verschillende activa in de loop van de tijd veranderen. Een afzonderlijk univariat GARCH-model wordt op elke reeks toegepast, waarna de dynamische correlatiematrix in een tweede, afzonderlijke stap wordt geschat.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Engle, R. (2002). Dynamic Conditional Correlation: A Simple Class of Multivariate GARCH Models. Journal of Business & Economic Statistics, 20(3), 339-350. DOI: 10.1198/073500102288618487 ↗
- Aielli, G. P. (2013). Dynamic Conditional Correlation: On Properties and Estimation. Journal of Business & Economic Statistics, 31(3), 282-299. DOI: 10.1080/07350015.2013.771027 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 1). Dynamic Conditional Correlation GARCH. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/finance/dcc-garch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModelEconometrie↔ compare
- Copulamodellen (Gaussisch, t, Clayton, Gumbel, Frank)Financiering↔ compare
- Exponential GARCH (EGARCH)Econometrie↔ compare
- Extreemwaardetheorie (EVT)Financiering↔ compare
- Waarde in GevaarFinanciering↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →