Copulamodellen (Gaussisch, t, Clayton, Gumbel, Frank)
Copulamodellen zijn een familie van functies die de afhankelijkheidsstructuur tussen variabelen beschrijven, los van hun individuele (marginale) verdelingen. De basis is de stelling van Sklar (1959), die aantoont dat elke multivariate verdeling kan worden opgesplitst in zijn marginalen plus een copula; Joe (1997) ontwikkelde de moderne catalogus van afhankelijkheidsconcepten. Ze zijn cruciaal voor portefeuille-risico- en kredietmodellering.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Sklar, A. (1959). Fonctions de répartition à n dimensions et leurs marges. Publications de l'Institut Statistique de l'Université de Paris, 8, 229-231. link ↗
- Joe, H. (1997). Multivariate Models and Dependence Concepts. Chapman & Hall. ISBN: 978-0412073311
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 1). Copula Models (Gaussian, t, Clayton, Gumbel, Frank). ScholarGate. https://scholargate.app/nl/finance/copula-models
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Extreemwaardetheorie (EVT)Financiering↔ compare
- GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)Econometrie↔ compare
- Johansen Cointegratietest en Vector Error Correction ModelFinanciering↔ compare
- Pearson Product-Moment CorrelatieStatistiek↔ compare
- Waarde in GevaarFinanciering↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →