Credit Valuation Adjustment
Credit Valuation Adjustment (CVA) is de marktprijs van het tegenpartijkredietrisico dat inherent is aan over-the-counter (OTC) derivaten. CVA meet het verlies door wanbetaling van de tegenpartij, rekening houdend met zowel de kans op wanbetaling als de blootstelling op dat moment. Het is een sleutelcomponent geworden van de waardering en risicobeheer van derivaten sinds de financiële crisis van 2008.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Methodenkaart
De omgeving van verwante methoden — selecteer een knooppunt om te verkennen.
Bronnen
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Credit Valuation Adjustment (CVA). ScholarGate. https://scholargate.app/nl/quantitative-finance/credit-valuation-adjustment
Welke methode?
Plaats deze methode naast haar naaste verwanten en lees ze naast elkaar — de bibliotheek legt de boeken op tafel; de keuze is aan u.
- DebiteurenwaarderingaanpassingKwantitatieve financiering↔ vergelijken
- Merton Default ModelKwantitatieve financiering↔ vergelijken
- Risico-neutrale waarderingKwantitatieve financiering↔ vergelijken
Geciteerd door
Similar methods
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →