Johansen Cointegratietest en Vector Error Correction Model
De Johansen-procedure is een multivariaat cointegratiekader, geïntroduceerd door Søren Johansen in 1991, dat test op lange-termijn evenwichtsrelaties tussen verschillende I(1) tijdreeksen. Het bepaalt hoeveel coïntegrerende vectoren de reeksen verbinden en construeert vervolgens een Vector Error Correction Model (VECM) om de dynamiek op korte termijn rond dat evenwicht te beschrijven.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+3 more
Bronnen
- Johansen, S. (1991). Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models. Econometrica, 59(6), 1551-1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
- Johansen, S. (1995). Likelihood-Based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models. Oxford University Press. ISBN: 978-0198774501
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 1). Johansen Cointegration Test and Vector Error Correction Model (VECM). ScholarGate. https://scholargate.app/nl/finance/johansen-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL Bounds TestEconometrie↔ compare
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModelEconometrie↔ compare
- Vector Autoregressie (VAR)-modelEconometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →