Kredietrisicomodellen (Merton, KMV, CreditMetrics)
Kredietrisicomodellen schatten de waarschijnlijkheid dat een lener in gebreke blijft en de resulterende verdeling van kredietverliezen. De structurele benadering werd in 1974 geïntroduceerd door Robert C. Merton, die het eigen vermogen van een onderneming behandelde als een calloptie op haar activa, en werd later uitgebreid tot het KMV distance-to-default-raamwerk en het CreditMetrics rating-transition portfoliomodel, gepubliceerd door J.P. Morgan in 1997.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Methodenkaart
De omgeving van verwante methoden — selecteer een knooppunt om te verkennen.
Bronnen
- Merton, R. C. (1974). On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest Rates. The Journal of Finance, 29(2), 449-470. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1974.tb03058.x ↗
- Gupton, G. M., Finger, C. C., & Bhatia, M. (1997). CreditMetrics Technical Document. J.P. Morgan, New York. link ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 1). Structural and Portfolio Credit Risk Models (Merton, KMV, CreditMetrics). ScholarGate. https://scholargate.app/nl/finance/credit-risk-models
Welke methode?
Plaats deze methode naast haar naaste verwanten en lees ze naast elkaar — de bibliotheek legt de boeken op tafel; de keuze is aan u.
- Gebeurtenisstudie (CAR en BHAR)Financiering↔ vergelijken
- Rente-modellen (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Financiering↔ vergelijken
- Modellen voor liquiditeitsrisico (Amihud, Roll, LOT)Financiering↔ vergelijken
- Logistische RegressieOnderzoeksstatistiek↔ vergelijken
- Backtesting van Value-at-Risk (VaR)Financiering↔ vergelijken
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →