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Score Z d'Altman : Prédiction de la faillite d'entrepriseThe Altman Z-Score is a linear discriminant model developed by Edward I. Altman in 1968 to predict corporate bankruptcy using five accounting-based financial ratios. Derived througProcédures analytiques en auditAnalytical procedures are evaluations of financial information made by studying plausible relationships among both financial and non-financial data. Rather than testing individual Modèle de BatesThe Bates model (1996) combines stochastic volatility and jump diffusion to capture both the volatility smile and the implied volatility skew observed in equity and currency optionBeneish M-Score : Détection de la manipulation des bénéficesThe Beneish M-Score is a statistical model developed by Messod Beneish in 1999 to identify whether a company has manipulated its reported earnings. The model combines eight financiModélisation binomiale des options (Cox-Ross-Rubinstein)The binomial option pricing model, introduced by John Cox, Stephen Ross, and Mark Rubinstein in 1979, prices options by modelling the underlying as a discrete tree in which the priModèle de Portefeuille Black-LittermanThe Black-Litterman model, introduced by Fischer Black and Robert Litterman in 1992, is a Bayesian portfolio allocation framework that blends market-equilibrium returns with an inv
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Les méthodes fondamentales les plus citées de ce thème, dans l'ordre de leur développement — un point de départ si vous débutez ici.
Toutes les méthodes 56
Score Z d'Altman : Prédiction de la faillite d'entrepriseProcédures analytiques en auditModèle de BatesBeneish M-Score : Détection de la manipulation des bénéficesModélisation binomiale des options (Cox-Ross-Rubinstein)Modèle de Portefeuille Black-LittermanModèle Black-Scholes-Merton de valorisation d'optionsSystème de notation CAMELSModèle d'évaluation des actifs financiers (MEDAF) (CAPM)Changement de numéraireValeur à risque conditionnelle (Expected Shortfall)Méthode d'évaluation contingenteModèle de CDO à copuleModèles de copules (Gaussienne, t, Clayton, Gumbel, Frank)Modèles de risque de crédit (Merton, KMV, CreditMetrics)Notation de crédit (Tableaux de scores, WoE/IV)Ajustement de la valorisation du risque de créditDCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Ajustement de valorisation débiteurModèle de recherche et d'appariement de Diamond-Mortensen-PissaridesAnalyse DuPontL'étude d'événement (CAR et BHAR)Théorie des Valeurs Extrêmes (TVE)Modèle de risque multifactoriel (Fama-French, APT)Différentiation automatique des GrecsModèle HAR-RV de la volatilité réaliséeModèle de prix hédoniquesCadre HJMModèle de Hull-WhiteModèles de taux d'intérêt (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Test de cointégration de Johansen et modèle à correction d'erreur vectorielModèle de saut-diffusion de MertonFiltre de KalmanCritère de KellyModèle de marché LIBORModèles de risque de liquidité (Amihud, Roll, LOT)Volatilité locale (Dupire)Modèles à mémoire longue (ARFIMA, FIGARCH)Données à haute fréquence et analyse de la microstructure de marchéOptimisation de portefeuille moyenne-variance (Markowitz)Modèle de défaut de MertonModèle à générations imbriquéesTrading de paires (arbitrage statistique)Facteurs de Risque par Composantes PrincipalesModèle de Ramsey-Cass-KoopmansModèle du cycle économique réelVolatilité réalisée et le modèle HARModèle Markovien à Changement de Régime pour Séries FinancièresModèle de portefeuille de parité des risques (contribution égale au risque)Valorisation neutre au risqueModèle SABRÉquation de SlutskyModèle de volatilité stochastique (Heston)Mesures de risque de la queue (Expected Shortfall, spectrales, expectiles)Méthode du Coût de DéplacementRétrovalidation de la Valeur à Risque (VaR)