Changement de numéraire
Le changement de numéraire est une technique mathématique visant à simplifier la tarification des options en modifiant le choix du facteur d'actualisation (numéraire). En sélectionnant un numéraire aligné sur la structure des paiements, des problèmes complexes deviennent simples. La technique est essentielle pour les modèles de marché LIBOR et les produits dérivés multi-devises.
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Sources
- Geman, H., El Karoui, N., & Rochet, J. C. (1995). Changes of numeraire, changes of probability measure and option pricing. Journal of Applied Probability, 32(2), 443-458. DOI: 10.2307/3215299 ↗
- Brigo, D., & Mercurio, F. (2006). Interest Rate Models: Theory and Practice (2nd ed.). Springer-Verlag. link ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Change of Numeraire Technique. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/quantitative-finance/change-of-numeraire
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- Cadre HJMFinance quantitative↔ comparer
- Modèle de marché LIBORFinance quantitative↔ comparer
- Valorisation neutre au risqueFinance quantitative↔ comparer
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