Test de cointégration de Johansen et modèle à correction d'erreur vectoriel
La procédure de Johansen est un cadre de cointégration multivariée, introduite par Søren Johansen en 1991, qui teste les relations d'équilibre de long terme entre plusieurs séries temporelles I(1). Elle détermine le nombre de vecteurs de cointégration qui lient les séries, puis construit un modèle à correction d'erreur vectoriel (VECM) pour décrire la dynamique de court terme autour de cet équilibre.
Lire la méthode complète
Connectez-vous avec un compte gratuit pour lire cette section.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+3 more
Sources
- Johansen, S. (1991). Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models. Econometrica, 59(6), 1551-1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
- Johansen, S. (1995). Likelihood-Based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models. Oxford University Press. ISBN: 978-0198774501
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 1). Johansen Cointegration Test and Vector Error Correction Model (VECM). ScholarGate. https://scholargate.app/fr/finance/johansen-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test des bornes ARDL (Test des bornes de Pesaran)Économétrie↔ compare
- Modèle ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Économétrie↔ compare
- Modèle de Vector Autoregression (VAR)Économétrie↔ compare
Référencée par
Une erreur sur cette page ? Signalez-la ou proposez une correction →