Machine learningComputational Methods

Différentiation automatique des Grecs

La différenciation automatique (AD) est une technique de calcul permettant de calculer les dérivées (les Grecs) en différenciant le code informatique qui calcule le prix de l'option. L'AD évite la dérivation manuelle des formules et les approximations par différences finies, fournissant des sensibilités exactes avec une précision machine. Elle est devenue essentielle pour la gestion des risques en temps réel dans les systèmes de trading modernes.

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Sources

Giles, M. B. (2008). Adjoint code by automatic differentiation. Journal of Computational Finance, 12(1), 1-18. link ↗
Homescu, C. (2011). Adjoints and automatic differentiation in computational finance. arXiv:1107.1188. link ↗

Comment citer cette page

ScholarGate. (2026, June 3). Automatic Differentiation for Greeks Computation. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/quantitative-finance/greeks-via-automatic-differentiation

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