Modèle de saut-diffusion de Merton
Le modèle de saut-diffusion de Merton, introduit par Robert C. Merton en 1976, étend le mouvement brownien géométrique en ajoutant des sauts de prix soudains générés par un processus de Poisson. Il capture le sourire de volatilité et le comportement des rendements à queues épaisses que le modèle standard de Black-Scholes ne peut expliquer, et est largement utilisé dans la tarification des options et la gestion des risques.
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Sources
- Merton, R. C. (1976). Option Pricing When Underlying Stock Returns Are Discontinuous. Journal of Financial Economics, 3(1–2), 125–144. DOI: 10.1016/0304-405X(76)90022-2 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 1). Merton Jump-Diffusion Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/finance/jump-diffusion-model
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